Option trading net debit

A Diferença Profunda entre os Spreads de Crédito e os Spreads de Débito Nota: para obter informações adicionais sobre spreads de débito e crédito, não deixe de conferir a página All About Option Spreads. Eu admito inteiramente que eu posso estar lendo demasiado neste, mas eu acredito que há algumas diferenças fascinantes, mesmo profundas entre dois tipos muito diferentes de comerciantes da opção - comerciantes líquidos do débito (aqueles cujas trocas custam o dinheiro para ajustar acima) e negociantes líquidos do crédito (Aqueles cujas operações resultam em um crédito de caixa inicial). Deixe-me ser claro embora. Eu não estou afirmando que todos os comerciantes opção cair ordenadamente em uma das duas categorias. Im ciente de nenhuma pesquisa (e Ive conduzido nenhum eu) que sugeriria este. Mas acredito, com base em observações anedóticas e em meu próprio senso comum, que existe uma tendência entre os comerciantes a serem atraídos mais para uma classe de comércio sobre outra, seja o débito líquido ou o crédito líquido. Débito Spreads vs Crédito Spreads Isso é mais do que uma questão de tolerância ao risco. Como Ive disse repetidamente ao longo das páginas deste site, quase qualquer opção de comércio pode ser feito para ser mais arriscado ou menos arriscado. Sim, os ganhos potenciais e as perdas potenciais podem ser significativamente mais elevados com os spreads de débito do que normalmente são com spreads de crédito, embora reconhecidamente isso é uma declaração que pode não suportar sob muito escrutínio. Apesar de tudo, arguably a estratégia a mais riskiest de tudo - escrevendo chamadas despidas - é um comércio do crédito. E não me interpretem mal. Im não dizendo que qualquer estratégia de negociação de opções que tira de seu saldo de caixa é inerentemente mais arriscado ou especulativo do que uma estratégia que adiciona ao seu saldo de caixa. Assim, o risco é apenas uma parte da equação, e uma pequena parte disso. Mas eu ainda acredito que há uma profunda diferença psicológica entre spreads de débito e spreads de crédito. E para apreciar completamente essas diferenças, e suas ramificações, você tem que olhar para as diferenças estruturais entre as duas classes de comércios: Débito Spreads - esvaziar o dinheiro líquido em uma estratégia de opções única ou múltipla perna - não é sobre possuir algo, mas Controlando-o. O comerciante de débito reconhece os usos temporários de uma ferramenta e não está sob ilusões de permanência. E há algo (freudiano, me atrevo a dizer) sobre o investimento de seus recursos e energia em algo pequeno e, em seguida, esperando por ele, enraizamento para ele, para obter super grande, super rápido. Quanto maior melhor. O tamanho é medido não em polegadas, mas em ROI de dois dígitos. Crédito Spreads --collecting dinheiro líquido em uma estratégia de opções única ou múltipla perna - é sobre outro conjunto de dinâmicas completamente. Em algum nível, os negócios de crédito são sempre sobre o fluxo de caixa. E fluxo de caixa é principalmente sobre o impulso de aproveitar e domesticar. Seu final motivado pelo desejo de cidades e impérios ea busca de permanência. Estou lendo muito sobre isso Talvez, mas acho que não. A psicologia humana não é uma bagunça confusa de motivações e impulsos arbitrários. Fazemos coisas por razões, mesmo que não entendamos conscientemente essas razões. Somos, afinal de contas, membros de uma espécie que busca duas coisas mais importantes: perpetuar-se e melhorar-se. Então, por que as estratégias que empregamos para negociar opções de ações (esforços literais e simbólicos para acumular e comercializar recursos) refletem essa realidade? Quanto mais eu considerei essas distinções, mais elas têm sentido para mim. Não há nada mágico em estratégias de negociação de opção individual-se, é claro, mas há grande poder quando você alinhar suas estratégias de negociação e investimento com a sua psicologia central. Quanto mais consciência e auto-consciência você pode trazer para a negociação ou investir, mais sucesso, eu acredito que você vai encontrar. As estratégias de investimento alavancado que trabalham para mim, por exemplo, provavelmente não vai funcionar tão bem para o comerciante núcleo duro. Mas eles podem ser um ótimo ajuste para aqueles cujas tendências naturais são mais propagação de spread de crédito e aqueles que são atraídos para a idéia de aquisição de ativos de qualidade para o longo prazo em uma fração de seu verdadeiro valor. Retorno de Diferença Profunda Entre Spreads de Crédito e Spreads de Débito para Análise de Opções de Ações e Artigos Retorne a Grandes Estratégias de Negociação de Opções Home PageDebit Spreads Um spread de débito é uma estratégia de spread de opções em que os prêmios pagos para a perna longa do spread é mais Do que os prémios recebidos a partir da (s) perna (s) curta (s), resultando em fundos que são debitados da conta de operadores de opções quando a posição é inscrita. O débito líquido é também a perda máxima possível ao implementar a estratégia de opção de spread de débito. Débito Vertical Spreads Bull Spread Débito O spread de chamada de touro é a estratégia de opção para empregar quando o comerciante de opção é otimista sobre o título subjacente e deseja estabelecer um spread vertical em um débito líquido. Se, em vez disso, o comerciante de opção é bearish sobre o título subjacente, um spread vertical também pode ser estabelecido em um débito líquido, implementando a estratégia de opção put put put. Bear Put Spread Não-direcional Debit Spread Combinações Spreads podem ser combinados para criado multi-legged, combinações de spread de débito que são usados ​​pelo comerciante de opção que não sabe ou não se importa qual a forma como o preço do título subjacente é dirigido, mas em vez disso, Está mais interessado em apostar na volatilidade (ou falta dela) do ativo subjacente. Bullish na volatilidade Se o comerciante da opção esperar o preço do fundo subjacente balançar descontroladamente em um futuro próximo, pode optar por implementar uma das seguintes estratégias de combinação de spread em um débito líquido. Se ao invés, o comerciante de opção espera que o preço do título subjacente para permanecer estável no curto prazo, ele pode optar por implementar uma das seguintes estratégias de combinação de débito propagação. Pronto para começar a negociar Sua nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a operar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão comissões gratuitas (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que ele é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes deverá cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções de dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada de pôr, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço das opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Em torno do WebDebit e as operações de opção de spread de débito As negociações de spread de débito, ou negociações de opção de débito líquido, são simplesmente aquelas estratégias de negociação de opções que resultam em débito líquido ao configurar. Ao contrário de spreads de crédito onde o comerciante recebe um pagamento em dinheiro líquido inicial ao abrir o comércio, um comércio de débito custa algo adiantado. Se o negócio funciona como planejado, o valor dessa posição aumenta de modo que quando o comerciante fecha a posição, ele ou ela vai receber mais do que o comércio originalmente custo de criação. Se você entender planície investir estoque de baunilha - comprar baixo, vender mais alto - que você tem o princípio básico de negócios de débito. Spreads são simplesmente operações de opção que envolvem mais de uma opção - seja em greves diferentes, diferentes datas de vencimento, ou mesmo tipo diferente (chamadas vs. puts). Para obter mais detalhes, consulte a página All About Option Spreads. Finalmente, nem todos os negócios de débito ou débito líquido são tecnicamente spreads. Não que a terminologia precisa é crucial - a distinção importante é que essas operações custam dinheiro para montar e conseguem quando aumentam de valor, enquanto que os spreads de crédito líquidos têm sucesso quando diminuem de valor. Net Debit Strategies As estratégias em ordem crescente complexidade.