Forex time frame correlation and regression

Registrando uma Regressão Linear A Regressão Linear pode ser uma ferramenta eficaz ao definir a dinâmica ou tendência geral de uma série de preços. Ele pode ser adaptado a todos os dados. Campos fora da negociação, incluindo gestão de riscos e estatísticas, utilizam a mesma técnica estatística. Os provedores de seguros comumente traçar a relação entre as reivindicações e os grupos etários para determinar os níveis de prémio. Para colocá-lo em perspectiva, se houvesse cinco pessoas em um grupo que cada um possuía dois aparelhos de televisão, uma pessoa que não possuía TV e duas pessoas que possuíam quatro aparelhos de TV, então a regressão linear em uma base aproximada indicaria a tendência é apenas Ligeiramente acima dos dois conjuntos. O erro padrão ou desvio neste caso seria as duas amostras fora de nenhuma televisão e quatro televisores. A regressão pode ser uma ferramenta eficaz para negociação em uma base de longo prazo ou é muito suscetível à volatilidade do mercado e preços futuros Para entender como a regressão linear realmente funciona, precisamos traçar o canal e seus níveis de desvio padrão. O primeiro tutorial abaixo examina um gráfico de dispersão no Excel e como traçar uma regressão linear. Observe que não inclui os canais de desvio padrão. Criando uma regressão simples no Excel Abra sua plataforma Metatrader e clique em FERRAMENTAS, CENTRO DE HISTÓRIA. Escolha o par relevante para sua análise de regressão. Depois de ter escolhido o período, clique em EXPORTAR e SALVAR a folha de cálculo. Abra a planilha e destaque as duas colunas relevantes que você gostaria de usar no gráfico de dispersão. No diagrama acima usamos tempo (minutos) e preço. Clique em INSERT e escolha SCATTER. Será exibido um menu suspenso. Para obter uma reflexão verdadeira, clique em SCATTER WITH SOMENTE MARCADORES. Um gráfico aparecerá com pontos representando a distribuição dos dados de preços. Para decifrar a regressão linear, destaque o gráfico e clique em LAYOUT no menu excel. Navegue para TREND LINE. Um menu suspenso aparecerá com várias opções. Escolha LINEAR TREND LINE. A linha de regressão agora aparecerá. O Excel extrai uma regressão linear dos preços EURSUD usando dados de gráficos do MetaTrader M5 Como discutido anteriormente, o gráfico do Excel só dará uma tendência básica e não fornecerá ao usuário desvios padrão detalhados. Também é recomendável que você não destaque muitos dados para uma interpretação realista de curto prazo. Especificamos oito horas de dados de cinco minutos sobre a cruz EURUSD no diagrama acima. Registrando a Regressão Linear no Metatrader Abra o gráfico desejado eo tempo no Metatrader Clique em INSERT e CHANNELS. Você será fornecido com uma lista. Escolha REGRESSÃO LINEAR. Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste a regressão linear durante o período de tempo desejado. No diagrama acima, escolhemos uma regressão linear com uma data de início do dia 13 de Maio às 10:30. Você notará que a linha de regressão aparecerá e ajustará de acordo com os dados. Um desvio padrão também aparecerá. Se você quiser um segundo canal de desvio em seu gráfico, navegue de volta ao topo do menu do terminal e clique em INSERT 8211 CHANNELS e selecione Desvio padrão. Você precisará então arrastar o canal de desvio padrão usando o botão esquerdo do mouse e especificar o mesmo período de tempo. MetaTrader interpreta os movimentos de preços e desenha uma regressão do forro Recomendação Recomenda-se, quando se negocia com regressão, especificar um intervalo mais curto para gerir a volatilidade. À medida que os preços mudam, o canal e os potenciais de lucro poderão rapidamente se transformar em prejuízos. É importante manter sempre paradas apertadas em caso de violentas costas swing no preço. Analisando Pares com Correlação e Pares de Cointegration Negociação ou Neutralidade de Mercado têm sido vistos como estratégias de estilo de hedge fundo complexas com aplicação limitada para o comerciante de varejo. Como parte de nossa série sobre Correlação e Cointegração. Nós pensamos que seria benéfico ver como ambos os padrões de regressão podem ser usados ​​efetivamente para identificar oportunidades e cenários de negociação em pares e como reduzir possíveis armadilhas. O mistério que envolve a Cointegração ea sua complexidade, do ponto de vista da formulação, desestimulou um pouco os comerciantes. Curiosamente, mesmo enquanto escrevo este post, a verificação ortográfica não identifica Cointegration como uma palavra, o que lhe dá uma indicação de quantas vezes o termo é referenciado. Identificando boas relações de pares Embora existam várias fórmulas ou testes que podem ser usados, um dos mais adotados é o do teste de Fuller (ADF) aumentado de Dickey. Formulando um valor de p, o teste permite que o comerciante identifique como cointegrated duas séries são sobre um período especificado em uma maneira eficiente e simplificada. Para colocar isso no contexto, se os preços para a moeda A ea moeda B são introduzidos no modelo eo valor p sai em 0,02, então isto identifica que 2 do tempo as duas variáveis ​​não são estacionárias ou 98 do tempo eles São co-integrados. Certifique-se de usar um bom número de valores (por exemplo, 3 anos em um gráfico diário), caso contrário, o cálculo pode não lhe dar a indicação mais precisa. Há uma série de sites onde você pode baixar uma versão do Excel do teste ADF incluindo quantcode A próxima parte no processo de cálculo é para trabalhar a correlação. Recomenda-se que vários quadros de tempo sejam usados ​​para pintar também uma imagem do ciclo da regressão linear. Para destacar o quanto de uma discrepância pode haver, fizemos exames sobre o EURUSD / GBPUSD e Gold / Silver Pairings. Os resultados foram muito interessantes. Correlação de 30 dias: 73,46 Correlação de 2 anos: 64,89 Correlação de 13 anos: 89,20 Cointegração de 2 anos: 13 A correlação de longo prazo indica que os pares seguem um caminho muito semelhante. No entanto, em uma base de curto prazo, eles vão se afastar gradualmente. Numa base de cointegração, apenas 13 do tempo nos últimos dois anos têm os pares revertidos para a mesma média. Correlação de 30 dias: 94,98 Correlação de 2 anos: 26,99 Correlação de 13 anos: 95,3 Cointegração de 2 anos: 85 O intervalo de dois anos destaca como os preços estão estatisticamente fora de seus intervalos de longo prazo e de curto prazo. De acordo com a figura da cointegração, os preços do ouro e da prata reverteram para a mesma média 85 do tempo. Conclusão. O ouro ea prata são um par melhor do que o EURUSD eo GBPUSD. Técnicas de Cointegração e Correlação Agora que determinamos que ouro e prata mostram a maior correlação e cointegração, precisamos analisar os técnicos para pontos específicos de entrada e saída. No exemplo abaixo, há três representações gráficas específicas (o gráfico superior é o preço do ouro, o gráfico intermediário é a correlação de regressão eo gráfico inferior é o preço da Prata). O período de regressão linear é de 360 ​​dias sem olhar para trás. Um gráfico mostrando ouro, prata e sua correlação O diagrama tinha dois possíveis pontos de entrada e saída durante o período de um ano. Em agosto, o canal de regressão 360 indicou que o valor linear retornaria à sua média após um período acima do 3º desvio padrão. De acordo com o gráfico, um sinal de par curto de ouro e prata longo teria sido acionado. O segundo comércio veio em dezembro, com a linha linear quebrar para trás através do canal de desvio padrão inferior. Com referência ao exemplo acima, podemos ver uma série de problemas que poderiam impactar significativamente o desempenho. O encaixe da curva, como é comumente conhecido, é melhor descrito como uma série específica ajustando uma variável de tempo sem dar uma imagem real e clara do desempenho. Estratégias que exigem definições de preços futuros ou grandes dados históricos geralmente são ajustadas por curva. No papel pode parecer grande, mas no cenário do comércio real, os resultados podem ser completamente diferentes. O gráfico de canais de regressão 360 não passou o teste fora da amostra (ajuste de curva). Como pode ser visto abaixo, quando o período de retrocesso é alterado para 162 dias, o sinal seria completamente diferente. Uma janela móvel para o canal de regressão proporciona menos oportunidades para ajuste de curvas Uma das soluções para ajuste de curvas em pares é reduzir o período de regressão linear para uma janela ou período de tempo mais curto. Embora isso possa resultar em sensibilidade a movimentos voláteis, isso reduz o risco potencial para cenários prospectivos. Os comerciantes também devem estar cientes das mudanças nos valores de correlação e cointegração do par, uma vez que estes podem mudar rapidamente devido a erros de preços do mercado ou eventos econômicos e políticos globais. Como usar a regressão linear para detectar boas transações Por: Alan Northam Tekelec (TKLC) é parte do setor de mercado de tecnologia e se dedica ao design, desenvolvimento e fabricação de produtos e serviços de telecomunicações. Antes de considerar a tomada de uma posição de negociação nesta empresa, é importante para mim olhar para o quadro geral da segurança. Para esse fim, iniciei minha análise de Tekelec com uma visão de longo prazo. A Figura 1 mostra-me a imagem de longo prazo da Tekelec. O painel inferior mostra a ação de preço desde o início de 2010. Neste gráfico, tracei a linha de regressão linear de 200 dias e seus canais de regressão linear superior e inferior. Como resultado, eu vejo que a linha de regressão linear está inclinada para baixo, e uma vez que a linha de regressão linear representa uma linha de tendência, eu sei que ela está indicando que a tendência de longo prazo está em uma direção descendente. Também observo que o preço tem sido negociado abaixo da média móvel de 200 dias simples (SMA) e que também está se movendo em uma direção descendente. Eu uso o 200-dia SMA aqui como um sinal de confirmação de que a tendência de longo prazo está para baixo. No painel superior, eu mostrei o indicador de declive de regressão linear. Este indicador diz-me quando a tendência de baixa a longo prazo começou e se está continuando a mover mais baixo. Eu adicionei uma barra vertical vermelha junho em 30 quando este indicador moveu abaixo de sua linha zero para representar a data em que a tendência de baixa a longo prazo começou. Eu também vejo que este indicador continua a apontar para baixo, indicando que a tendência de baixa deve continuar. Vendo que a tendência de baixa está em movimento há quatro meses e continua a apontar para baixo, e sabendo que as tendências de longo prazo duram de vários meses a vários anos, sinto-me confiante de que esta tendência de baixa a longo prazo deve durar por algum tempo. No segundo painel, eu mostrei o indicador R-quadrado, que representa a força da tendência. Aqui eu observo que este indicador ultrapassou seu nível crítico em 22 de julho, indicando a presença de uma forte tendência de baixa. Também observo que este indicador continua a subir, indicando que a tendência de baixa continua a se fortalecer. Isso me dá mais confiança de que a tendência de baixa a longo prazo continuará por algum tempo. No terceiro painel, eu mostrei o indicador de erro padrão, que representa a volatilidade. A volatilidade é uma medida do desvio do preço da linha de regressão linear. Aqui eu vejo que este indicador cruzou abaixo de sua SMA de 50 dias em 23 de setembro e agora está se movendo mais baixo. Isso indica que o preço está agora começando a se mover para baixo em direção à linha de regressão linear e longe do canal de regressão linear superior. A partir dessa análise de longo prazo, sinto-me confiante de que a tendência de baixa a longo prazo deve continuar a diminuir. Clique para ampliar Este gráfico mostra o canal de regressão linear de 200 dias desenhado no gráfico de preços no painel inferior, o indicador de inclinação de regressão linear no painel superior, o indicador R-quadrado no segundo painel e o indicador de erro padrão no terceiro. A próxima ordem de negócios é verificar se o rally ascendente da baixa de meados de agosto recusou. Para esta análise volto-me para o próximo período de tempo inferior, o prazo médio prazo. Artigo Continua na Página 2 Post a Comment Próximas Conferências Fale Conosco